1/ Charger wxLua, que vous trouverez ici

2/ Bien évidement, vous aurez besoin d'un bon éditeur de texte.
Si la langue anglaise ne vous rebute pas, vous trouverez dans ce que vous venez de charger wxLua.exe.
Sinon vous pouvez utiliser l'excellent Notepad++, que vous trouverez ici

3/ Vous devrez aussi renseigner les " variables d'environnement " de votre système d'exploitation, qui pour Windows se situent dans:
Panneau de configuration --> Système --> Avancé --> Variables d'environnement

Dans la fenêtre inférieure, "Variables système" --> Path --> Modifier...
rajouter le chemin où se situe le répertoire bin. (pour moi cela donne: ......;D:\Lua\wxLua-2.8.12\bin)

Puis, toujours dans la fenêtre inférieure, "Variables système" --> PATHEXT --> Modifier...
rajouter ......;.WXLUA